إدارة المخاطر الكمية التطبيقية

تم تصميم برنامج إدارة المخاطر الكمية التطبيقية لسد الفجوة بين النظرية الكمية والتطبيقات العملية لإدارة المخاطر. سيكتسب المشاركون المهارات اللازمة لتطبيق التقنيات الإحصائية والكمية على مشكلات المخاطر الواقعية، وتفسير مخرجات النماذج، وتقييم مدى فعالية أطر قياس المخاطر.

لماذا ينبغي عليك الحضور؟

يغطي البرنامج مجالات رئيسية تشمل الاحتمالات والإحصاء، ونمذجة عوامل الخطر، ومخاطر السوق والائتمان، والقيمة المعرضة للمخاطر (VaR)، واختبارات الجهد، وتحليل السيناريوهات، ومحاكاة مونت كارلو، ونمذجة الارتباط والاعتمادية. وينصب التركيز على التطبيقات العملية، وتفسير النتائج، والتواصل الفعال لقياسات المخاطر الكمية مع الإدارة العليا ولجان المخاطر.

المنهج التعليمي

● دراسات حالة للمستوى التنفيذي مستمدة من أمثلة واقعية.
● اختبارات قصيرة وتفاعل متبادل لترسيخ التعلم واختبار الفهم.
● مناقشات جماعية تشجع على التعاون وتبادل الأفكار والرؤى بين المشاركين.

المتطلبات المسبقة

يُنصح بوجود فهم عام للمبادئ الأساسية في الرياضيات، والإحصاء، والمالية، ومفاهيم إدارة المخاطر للمشاركة في هذه الدورة التدريبية.

منهج الدورة التدريبية

● اليوم الأول: قياس ونمذجة المخاطر الكمية — أسس إدارة المخاطر الكمية، والتوزيعات الاحتمالية والافتراضات الإحصائية، ونمذجة القيمة المعرضة للمخاطر (VaR)، ومحاكاة مونت كارلو.
● اليوم الثاني: اختبارات الجهد، وتحليل السيناريوهات، وتطبيقات المخاطر — مبادئ اختبارات الجهد وتحليل السيناريوهات، وتصميم السيناريوهات وتطبيقها، وتحليل الارتباط، والتنبؤ بنماذج المخاطر.
● اليوم الثالث: التحقق من صحة نماذج المخاطر، والحوكمة، والتطبيق العملي — اختبارات الرجوع والمقارنة المعيارية، ومراقبة أداء النماذج، وإعداد تقارير المخاطر وتمثيلها بيئياً، وإيصال الرؤى الكمية للمخاطر إلى الإدارة العليا ولجان المخاطر.